今週は、米国のFOMC議事要旨やISM製造業、非製造業景況指数、雇用統計などの重要指標が相次いだ。そして、とても辛い事件も起こってしまった。
自分自身は先週まで大負けして、今週こそはと臨んだが、やはり負けた。それに輪をかけて悲しい事件が起きて、やりきれない思いだ。
チャートを見るのも辛くなったが、記録に残しておくべきだろうと思った。
いつものようにチャート分析はTrading View。
ドル円(USDJPY)の長期足チャートで見た各指標発表時の動き
まずは環境認識として、ドル円(USDJPY)の週足チャートから見てみる。
下図の様に、1994年頃からピーク箇所を取ってチャネルラインを引いてみると、現在のドル円の高値はチャネルラインにタッチしたばかりと見える。
ただ、このチャネルラインはあまりにも長期なので、信頼性があるかどうかは不明。
４時間足チャートで見てみると、下図の様にラインに何度もタッチしていて、もみ合っているように見える。
１時間足で見てみると、紫色の週足チャネルラインを抜けたように見えるが、実はこの週足のチャネルラインは引き方によってかなりズレるので、信頼性は無い。
抜けたように見えても、まだ抜けてない可能性もある。
そして、自分はエリオット波動は勉強中で初心者だが、下図の様に137円にタッチしてダイアゴナルらしき波形が完成した後、青い斜め線を割ってきたので、急降下すると思っていた。しかし、もう一度戻ってきて、トライアングル（三角持ち合い）になってしまったのだった。
結局、ダイアゴナルの第５波だと思っていたものが、下図の様にトライアングルのB波だった。
下図の様に、米国GDP発表、ISM製造業景気指数、ゴトウ日仲値などで、トライアングルを形成し、ISM非製造業景気指数、FOMC議事要旨、例の事件、雇用統計等でトライアングルを抜けるチャートになった。
後述するが、雇用統計の結果はこの１週間の指標である程度占うことができたと思われる。
米国債10年物利回り(US10Y)が下降チャネルを抜けた
ドル円は米国債10年物利回り(US10Y)に大きく影響される。
なぜなら、日本国債の金利は日銀の政策によって低く維持されているので、金利の高いドルが買われるからだ。
米国債10年物利回り(US10Y)チャートは上昇チャネルが完成した後、下図の様な緑色の下降チャネルを形成していたが、それも完成し、ISM非製造業景気指数の発表で景気が良いと判断されたらしく、それを切っ掛けに上昇し、雇用統計の良い結果でチャネルを上抜けた。
ということは、ドル円はしばらく大幅な急落は無いだろうと予想できる。
ただ、一度チャネルラインまで戻すことは有り得る。
NASDAQとDOWチャートの様子
では、NASDAQとDOWのチャートを見てみる。
下図の様に、GDPが悪い数値だったのに、あまり下がっていない。ただ、その後の米国時間で下げてはいる。
ISM製造業景気指数も悪く、金利が上昇したにも関わらず下がっていない。
そして、ここからが重要なのだが、7/5の製造業新規受注と耐久財受注が予想を上回ったところで、特にNASDAQが上昇している。
そして、ISM非製造業景気指数が良い結果だったので、更に上昇を続け、7/7の米国時間で大幅に上昇している。
おそらく、製造業受注や耐久財受注の数値が良いことで雇用が生まれ、景気が良くなるのではないかと考えられるのかも知れない。
景気が良いとなれば、消費者物価を下げるべく、遠慮なく金利を上げることができる。
普通ならば、金利が上がると株価が下がるのだが、この時世だとその法則は成り立たないのかも知れない。
ただ、疑問なのは、雇用統計の結果が出た時に、良い結果にも関わらず株価が一時下がったのは何だったのだろうか？
おそらく、金利が急上昇したからだと思われる。
その後は株価が上昇したが、ダウが横ばいという所を見ると、やはりさすがに金利上昇が重しになったのかも知れない。
ゴトウ日仲値付近のドル円上昇
つい最近知ったのだが、５で割り切れる日にちのゴトウ日の仲値(9:00～9:55くらい)付近は、企業の銀行決済が多くなるため、ドルが買われやすいらしい。
確かに、今回は米国の連休明けの7/5の仲値付近ではドル円が上昇し、136円を抜けてきた。この上昇がトライアングル（三角持ち合い）のD波を形成したのであった。
では、ゴトウ日が土日祝日の場合はどうなるのか。
その場合はどうやら前の平日になるらしい。
今回は7/10が日曜日だったので、7/8の金曜日となる。
確かにその仲値付近は下図の様に上昇している。
その仲値が終わった後、急落していることも注目していきたい。
ただ、これが今後有効かどうかはわからない。
（追記）
その後、ゴトウ日の7/15, 7/20 にドル円上昇を期待したが、上がるどころか下がってしまった。したがって、ゴトウ日仲値だからと言ってドル円が上昇するとは限らないので、それを狙ったトレードはやめた方が良い。
米国ISM非製造業景気指数が予想を上回った時のチャート
今回、恐らくトライアングル（三角持ち合い）を抜ける切っ掛けとなった米国ISM非製造業景気指数発表時の１分足チャートを見てみる。
非製造業だから、サービス業関連の景気となるわけだが、事前から注目の指数と言われていた。
ADP雇用統計が今月と来月は発表見送りということもあり、その後の雇用統計を占うと思われた。
発表前からジリジリと上昇し、発表で一気に上昇した。
自分は今回は利益取れなかったのは残念。
こういうビヨーンと伸びた場合は、大抵上昇３波終了で、次の伸びは５波フェイラー（５波が３波の上値を超えない）場合が多いので、どこまで伸びるのかの判断が難しい。
こういう場合は、下図の様に素早くチャネルラインが引ければ、到達位置を予想できたかもしれない。
結局、上部のトライアングルライン近くまで伸びたのだった。
来月もADP雇用統計発表が無いらしいので、このISM非製造業景気指数には注目したい。
米国FOMC議事要旨発表時のチャート
今回はFOMCでも議事要旨なので、おおきな動きは無いと見ていた。
しかし、FOMCは過去の経験から行って来いすることが多いので、初動は見送り、次の波を捉えることに専念した。
結果、下図の様に初動は上だったが、その後すぐ下抜けて、その後はジリジリと上抜けて行った。
これはある程度予想できたので、少しは利益が取れた。
ISM非製造業景気指数発表後のチャートの動き
ISM非製造業景気指数発表後は全戻ししそうと思いきや、そうではなかった。
FOMC議事要旨発表も市場はほぼ織り込み済みでサプライズは無かったこともあり、ジリジリ上昇していった。
結果、５波動のダイアゴナルらしき上昇となり、トライアングル（三角持ち合い）ラインを抜けてきた。そして、急降下し、下図の様に緑色のチャネルラインを一旦割った。
これは、エリオット波動のガイドラインにあるように、ダイアゴナルの後はその始点付近まで下降するというのはほぼ合っていた。
ただ、その後、再度上昇していき、高値を超えて、再度トライアングルラインを抜けてきた。
これは修正波フラットのB波と思われるが、見方によってはダイアゴナルの５波とも思える。
しかし、A波が深い修正なので、これはフラットのB波で良いのかと思われる。
その後のC波は日経255株価指数が急上昇していたので、円が買われたことによってドル円が下がったのかと思われる。
トライアングルラインまでで止まるだろうと思ったら、かなり深い修正だった。
それでも、緑色のダイアゴナルチャネルラインの始点より下がることは無かったので、全体的に上昇トレンドだったのだろう。
某事件時のチャート
その後は、みなさんご存知の通り、とてもショッキングな事件が起こった。
改めてご冥福をお祈りいたします。
自分もショック過ぎて、まともなトレードができなかった。
ただ、その時のチャートは貼っておく。
あまりに辛い事件だったため、解説は省略する。
米国雇用統計発表時(07/08 21:30)のチャート
では、7/8の米国雇用統計発表時の１分足チャートを見てみる。
当時はどちらに動くか予想できなかったが、前述したとおり、製造業新規受注や耐久財受注、ISM非製造業景気指数などの事前の指標発表を噛み砕いてみると、ある程度予想が出来たのではないかと悔やまれる。
結局、動いた方へ乗ることにした。
21:30の初動はスプレッドが大きく開き、下へ動いた。
その後、GMOクリック証券FXのプラチナチャートがいつものようにフリーズして、プラチナチャートがまともに表示された時にはかなり上にチャートが既に動いて、136円を抜けていた。
その後、もみ合いになったので、ショートした。しかし、それが失敗で、その後は下図の様にさらに上抜けて行った。やはり、逆張りは難しい。
反省点としては、もみ合っている時に雇用統計の数値が確認できれば、良い数値ということでグンと伸びると予想できたかもしれない。
ただ、今までの経験から、全戻しすると予想したので、損切りせずに気長に待った。
それがビンゴで、プラテンすることができた。
ただし、こんなおいしい相場で利益は微増だった。
悔しさが残る。
また、雇用統計前に下図左の方で、136円を抜けると思ってロングしたところがあった。
これは逆行して損切りする羽目になったのだが、これについては後述する。
ISM非製造業景気指数発表～雇用統計までの一連のチャートの動き
では、ISM非製造業景気指数発表から雇用統計までの一連のチャートの動きを追ってみる。
改めて、下図の様に緑色のチャネルラインを引いてみた。
下値のピークに揃えるのではなく、赤丸の上値ピークの部分でチャネルを引いてみた。
すると、雇用統計の伸びる位置が決まるので、当時はこのラインが引けていれば、利確位置を定められたのかも知れない。
また、先ほど136円ライン手前で逆行したものは、下図の様に緑色破線のチャネル中間線にタッチして逆行していたことがわかる。
事前にこれが分かっていれば、損切りを防げたかもしれない。
ただ、タラレバだけど。
では、１時間足で見てみると、緑色のチャネルラインは下図の様にトライアングルを抜けた５波動のダイアゴナルとなった模様。
これは次は137円を超えるかもしれない。
まとめ
今週はとても辛い事件があって、まともにトレードできなかった。
ただ、米国雇用統計に関しては、製造業新規受注や耐久財受注、ISM非製造業景気指数などの事前の指標で、どちらに動くかある程度予想できたということを学習できた。
次に対応できるようにしたい。
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